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蒙特卡罗模拟

蒙特卡洛模拟法求解步骤应用此方法求解工程技术问题可以分为两类:确定性问题和随机性问题。解题步骤如下: 根据提出的问题构造一个简单、适用的概率模型或随机模型,使问题的解对应于该模型中随机变量的某些特征(如概率、均值和方差等),所构...

下面是在Excel中模拟一只股票价格的例子。假设股票价格的对数收益率服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下:用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的...

一、蒙特卡洛模拟法的概念:(也叫随机模拟法)当系统中各个单元的可靠性特征量已知,但系统的可靠性过于复杂,难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用则可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值。随着模拟次数的增多,其...

蒙特·卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计...

1、首先,我们来填入这三个活动时间估算的乐观值,最可能值和悲观值。 分别计算这三个活动的均值和标准差。 均值=(乐观值+4 * 最可能值 + 悲观值)/ 6 标准差=(悲观值-乐观值)/ 6 根据第二步计算出来的均值和标准差,对三个活动按照正态分布...

蒙特卡罗方法(Monte Carlo method) 蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术, 是一种随机模拟方法, 以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数( 或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。 将所求解的问题同一定的概...

蒙特卡洛模拟法的应用领域主要有: 1.直接应用蒙特卡洛模拟:应用大规模的随机数列来模拟复杂系统,得到某些参数或重要指标。 2.蒙特卡洛积分:利用随机数列计算积分,维数越高,积分效率越高。 3.MCMC:这是直接应用蒙特卡洛模拟方法的推广,该方...

1、对每一项活动,输入最孝最大和最可能估计数据,并为其选择一种合适的先验分布模型;2、计算机根据上述输入,利用给定的某种规则,快速实施充分大量的随机抽样;3、对随机抽样的数据进行必要的数学计算,求出结果;4、对求出的结果进行统计学...

蒙特卡洛方法于MATLAB中的使用 以我目前粗浅的理解 就是给定参数范围 利用for等循环语句 来进行大量次数的模拟 得出最接近理想值的结果

function [x,y,m,n]=br2(x0,xf,y0,yf,h) x=x0:h:xf; y=y0:h:yf; a=randn(size(x)); b=randn(size(y)); m(1)=0; n(1)=0; for k=1:length(x)-1; m(k+1)=m(k)+a(k); n(k+1)=n(k)+b(k); end; 再在命令窗口键入 x0=0; xf=10; h=0.01; y0=0; yf=10; [x...

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