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蒙特卡罗模拟

蒙特卡洛就是一种用概率的手段来解决问题的思想

下面是在Excel中模拟一只股票价格的例子。假设股票价格的对数收益率服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下:用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的...

我们一直面对着不确定,不明确和变异。甚至我们无法获得信息,我们不能准确的预测未来。蒙特卡洛模拟( Monte Carlo simulation)让您看到了您决策的所有可能的输出,并评估风险,允许在不确定的情况下制定更好的决策。蒙特卡洛模拟( Monte Carlo ...

1、首先,我们来填入这三个活动时间估算的乐观值,最可能值和悲观值。 分别计算这三个活动的均值和标准差。 均值=(乐观值+4 * 最可能值 + 悲观值)/ 6 标准差=(悲观值-乐观值)/ 6 根据第二步计算出来的均值和标准差,对三个活动按照正态分布...

当所要求解的问题是某种事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,它们可以通过某种“试验”的方法,得到这种事件出现的频率,或者这个随机变数的平均值,并用它们作为问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。蒙特卡罗方法通过抓住事物运...

一、蒙特卡洛模拟法的概念:(也叫随机模拟法)当系统中各个单元的可靠性特征量已知,但系统的可靠性过于复杂,难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用则可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值。随着模拟次数的增多,其...

蒙特卡洛模拟法的应用领域主要有: 1.直接应用蒙特卡洛模拟:应用大规模的随机数列来模拟复杂系统,得到某些参数或重要指标。 2.蒙特卡洛积分:利用随机数列计算积分,维数越高,积分效率越高。 3.MCMC:这是直接应用蒙特卡洛模拟方法的推广,该方...

蒙特卡洛的基本原理就是通过计算机的计算能力进行大量实验。实验样本到达一定数量后,能得出接近结果的数值解。这个题目可以通过计算直接得出结果接近于正态分布,但可以用excel简单的说明下蒙特卡洛方法。 用excel的步骤基本如下: 1、第一列拉...

蒙特卡洛方法于MATLAB中的使用 以我目前粗浅的理解 就是给定参数范围 利用for等循环语句 来进行大量次数的模拟 得出最接近理想值的结果

简单的办法, 取两列全部输入 =randbetween(0,1000000)/1000000, 取得0-1之间的随机数, 模拟随机点坐标 第三列 =if((A1*A1+B1*B1)

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