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蒙特卡罗模拟

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蒙特·卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计...

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美式期权有可能会被提前行使,这种情况下蒙特卡罗模拟不合适。参见【期权期货及其他金融衍生品第七版】p300

下面是在Excel中模拟一只股票价格的例子。假设股票价格的对数收益率服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下:用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的...

一、蒙特卡洛模拟法的概念:(也叫随机模拟法)当系统中各个单元的可靠性特征量已知,但系统的可靠性过于复杂,难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用则可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值。随着模拟次数的增多,其...

蒙特卡洛模拟法求解步骤应用此方法求解工程技术问题可以分为两类:确定性问题和随机性问题。解题步骤如下: 1.根据提出的问题构造一个简单、适用的概率模型或随机模型,使问题的解对应于该模型中随机变量的某些特征(如概率、均值和方差等),所...

参数法利用参数化方法,将组合的VaR值表示为组合内资产回报或相关市场因子的方差协方差矩阵的函数。历史模拟法是根据市场风险因子的历史观测值模拟资产组合的未来损益分布,计算给定置信水平对应的分位数作为VaR估计值。蒙特卡罗方法综合了参数...

之前回答过题主的另一个相关问题(编号1384750375215298220),其中的随机数生成稍微有点问题,请把其中的 r = rand(N,1)*D/2;改为 r = sqrt(rand)*D/2; % 半径的概率与其长度一致以使得随机数在圆内均匀分布。 这个问题的改动主要是考虑了守门...

这个应该是蒙特卡洛分析技术,它的特点是用概率统计作工具进行分析。 三点估算是经验估计,并不涉及概率。

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