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蒙特卡罗模拟

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下面是在Excel中模拟一只股票价格的例子。假设股票价格的对数收益率服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下:用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的...

蒙特卡洛模拟法求解步骤应用此方法求解工程技术问题可以分为两类:确定性问题和随机性问题。解题步骤如下: 1.根据提出的问题构造一个简单、适用的概率模型或随机模型,使问题的解对应于该模型中随机变量的某些特征(如概率、均值和方差等),所...

一、蒙特卡洛模拟法的概念:(也叫随机模拟法)当系统中各个单元的可靠性特征量已知,但系统的可靠性过于复杂,难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用则可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值。随着模拟次数的增多,其...

蒙特·卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计...

蒙特卡洛模拟法的应用领域 蒙特卡洛模拟法的应用领域主要有: 1.直接应用蒙特卡洛模拟:应用大规模的随机数列来模拟复杂系统,得到某些参数或重要指标。 2.蒙特卡洛积分:利用随机数列计算积分,维数越高,积分效率越高。 3.MCMC:这是直接应用蒙特...

在理论计算机科学的可计算性概念,与严格的数学描述,在算法不可解可以证明,一系列重要的数学问题。一个众所周知的事实是,直到1935年,著名的“算法可计算函数是递归函数”教会论文提出的算法可计算性的直观概念有一个精确的数学刻画。还需要指...

蒙特卡洛模拟是风险评价、评估中常用的一种方法。 主要用于,当在项目评价中输入的随机变量个数多于3个,每个输入变量可能出现3个以上以致无限多种状态时(如连续随机变量),就不能用理论计算法进行风险分析,这时就必须采用蒙特卡洛模拟技术。...

我的理解是 bootstrap思想是用经验分布代替总体分布 在这一条件下,考虑估计量的分布一般用模拟的方法生成bootstrap样本来得到估计量的bootstrap实现值, 通过实现值的经验分布来近似估计量的分布

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